Fábrica de forex de arbitragem

Últimos Artigos e Notícias Produtos e Planos Tarifários Nesta versão do Trade Monitor 3.7 Exclusive, adicionamos as funções que nos são oferecidas pelos nossos clientes habituais, bem como algumas das nossas ideias. Algoritmo de software totalmente atualizado e o mecanismo de leitura de feed de dados da Rithmic, Lmax, Saxo Bank, CQG. Melhor esquema de cores do programa. Consultor totalmente modernizado para MetaTrader 4. Leia mais Nesta seção colocamos 4 blocos principais que caracterizam o trabalho do orientador. Você pode ver os relatórios de vídeo da conta de contas ativas, onde o histórico é visível. Para aqueles que querem explorar em detalhes os acordos comerciais. há monitoramento de contas ao vivo no Myfxbook. bem como relatórios detalhados do MetaTrader 4. Também removemos o consultor para trabalhar em importantes notícias econômicas. Leia mais Não se esqueça das novas tecnologias. Estamos desenvolvendo novos softwares para FIX / API Trading. Este projeto está no estágio de conclusão e teste. Num futuro próximo, vamos lançar a primeira versão aos nossos clientes. Nós convidamos você a cooperar nesta área, se você tiver alguma nova idéia ou sugestão nos escreva. Leia mais Uma nova seção do nosso site. Serão reunidos todos os artigos mais relevantes sobre negociação de arbitragem. notícias sobre corretores. instruções para o uso de nosso software. conselhos em busca de novos corretores. na definição de recomendações. seleção das melhores opções para negociação. relatórios de vídeo. apresentações de vídeo e muito mais. Leia mais Westernpips private skype group Testando e procurando novos corretores Agora, cada um de vocês pode participar da busca e teste de novos corretores. Você deve abrir uma conta com um dos corretores que selecionamos para teste. ID do Skype: westernpips Os resultados serão publicados no grupo. Apresentando o novo produto Newest PRO 3.7 Consultor especialista em CFDs exclusivos para negociação de cfds. Westernpips - Software No.1 para Arbitrage Meta Trader 4 EA ATUALIZAR NEGOCIAÇÃO PEDIDOS PENDENTES TEMPO DE CONDUÇÃO CONFIGURAÇÕES CONTROLO INCLINAÇÃO DO CONTROLO DE ESCORREGAMENTOS EXECUÇÃO PLUG-IN SPREAD CONTROL TOOLS CONFIGURAÇÕES DA COMISSÃO TRAILING STOP DEFINIÇÕES Read More Seleccionar e adicionar novos instrumentos O novo Trade Monitor 3.7 Versões de software exclusivas tornam-se recursos disponíveis, tais como: escolha de instrumento de negociação da lista, a adição de qualquer novo instrumento de negociação de sua escolha na lista de ferramentas que permite o melhor desempenho do programa e menos carga de CPU em sua computador ou servidor VPS. Adicionando novos instrumentos, enviando sua solicitação ao nosso servidor, após a aprovação por uma solicitação do administrador, a ferramenta será adicionada à lista e ficará disponível para uso após a reinicialização do programa. Westernpips Feeder, o nosso próprio feed de dados do servidor em Equinix e Aurora (RITHMIC LMAX) Westernpips FEEDER - Por demanda popular de nossos clientes um novo recurso no programa de Trade Monitor foi adicionado. Agora disponível para todos os clientes Westernpips feed de dados do servidor de nosso próprio servidor no Eqiunix LD4 London e Aurora USA. Se você não quiser pagar por um feed de dados caro a cada mês ou por razões geográficas, não abrir uma conta com o provedor de liquidez, o novo recurso irá ajudá-lo. Nós fornecemos o envio do feed de dados na velocidade máxima (quase 1ms), com a condição de localização do servidor do cliente próximo aos nossos data centers. O grupo WP desenvolve os sistemas de comércio mais rentáveis ​​na Bolsa de Valores e Câmbio. Hoje, o comércio de HFT é um dos sistemas de comércio mais populares, altamente lucrativos e isentos de risco. Abaixo estão os exemplos de monitoramento, relatórios e consultores de negociação em tempo real. Depois de vê-los, você pode mergulhar no mundo das negociações de alta frequência e sentir o espírito desse comércio lucrativo. Todos os relatórios e monitoramentos apenas com contas ao vivo, investidores reais. Boa sorte assistindo MyfxBook Monitoring Negociação em tempo real nas notícias Video Statements Arbitragem ROBÔ DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO Corretor Pepperstone Senha do investidor 1 Corretora Pepperstone Senha do investidor 2 Corretora JFD Senha do investidor 3 PORQUÊ OCIDENTAL VPS Equinix NY4 / LD4, Co-Location Por que a baixa latência é importante comerciantes de arbitragem forex O Slippage pode ser parcialmente ou completamente eliminado com baixa latência. Execução de pedido mais rápida significa que os pedidos têm uma chance maior de serem preenchidos instantaneamente quando são enviados. Negociar com um VPS forex pode melhorar significativamente os resultados de negociação em comparação com a negociação de um PC em casa ou no escritório. Arbitrage Expert Advisors e programas automatizados dependem de baixa latência. Programas automatizados de negociação, como o MetaTrader 4 EAs, dependem do recebimento de sinais em tempo real e do envio de pedidos com a maior velocidade de execução possível. Você pode melhorar significativamente o desempenho e a confiabilidade dos EAs e de outras estratégias de negociação automatizadas, executando-os em um VPS forex remoto. Olá, meu amigo eu sou Sergey - o autor e o desenvolvedor de arbitragem de forex de alta freqüência EA Newest PRO que de 2009 até hoje é a melhor idéia de comércio no mercado Forex. O lendário assessor da Newest PRO - já está à venda. Nós expandimos nossa equipe e a matriz está conduzindo uma série de novos desenvolvimentos. Está trabalhando ativamente em futuros de negociação robótica de alta velocidade (HFT). Estabelecer canais de comunicação com os principais bancos para desenvolver o trading API / FIX. Fique conosco e você receberá novos produtos de westernpips O que é arbitragem Sistema de negociação Forex Arbitrage EA - um sistema de negociação baseado em um backlog de feed de dados. Para trabalhar com sucesso, o robô de arbitragem de latência precisa do agente de alimentação de dados e do corretor forex lento, onde os dados são alimentados com o laq. Laqs feed de dados ocorre porque a operação do corretor de erro de software e problemas em seu servidor. Apenas corretor pode usar a ponte (Bridge), que conecta com o provedor de liquidez. Desta forma, a alimentação de dados também pode estar freando. Especialmente fortemente notável diferença na alimentação de dados para o mercado de grande volatilidade no momento do lançamento de notícias importantes, analistas agências de rating, mudanças nos dados econômicos, e assim por diante. O atraso ocorre na maioria dos corretores usando a plataforma de negociação MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader. Esses terminais não são perfeitos, conectando assim as cotações do robô de arbitragem Newest PRO diretamente para a Exchange (através do software Trade Monitor) temos a vantagem de permitir que 100-300 milissegundos aprendam o preço antes que ele apareça no corretor do terminal. O software de arbitragem Trade Monitor for HFT está conectado aos quatro feeds de dados Rithmic, CQF FX, Lmax Exchange e Saxo Bank. Para trabalhar com cada um deles, você precisará abrir uma conta de demonstração ou de negociação ao vivo. EA Arbitragem Forex O mais novo PRO a cada milissegundo recebe dados do software de arbitragem forex Trade Monitor e compara-os com os preços no terminal. Quando há um backlog de feed de dados, começa a negociação algoritmo de negociação de arbitragem especializada mais recente PRO, permite obter o máximo lucro de cada sinal. O seguinte descreve os conceitos básicos, cujo conhecimento é necessário ao trabalhar com a arbitragem forex EA Newest PRO. Qual é o depósito mínimo necessário para trabalhar na arbitragem forex EA O depósito mínimo para o consultor 50. Alavancagem 1: 100. Lote Mínimo 0,01. Se o seu corretor escolhido vai mostrar bons resultados, você pode financiar o depósito para o tamanho grande. Você dá uma lista de corretores de forex, onde você pode trabalhar um robô de arbitragem Sim, eu dou uma lista de corretores atuais, onde há atraso de feed de dados. No futuro, recomendamos monitorar novos corretores. Os maiores ganhos podem ser encontrados no corretor recém-aberto, onde não há grande número de clientes usando arbitragem. Qual feed de dados é o mais rápido O melhor feed de dados nos resultados do teste provou o Rithmic, além do CQG, além do Saxo Bank e do Lmax Exchange. Como conectar-se ao feed de dados Para se conectar ao feed de dados (Rithmic, CQG, Saxo Bank, Lmax Exchange), você precisará do seu login e senha. Para fazer isso, abra uma demonstração ou conta ativa no agente de feed de dados escolhido. Se você registrar uma conta real, precisará de um depósito mínimo: 500 para Rithmic, CQG 250, 1000 na Lmax Exchange, no Saxo Bank 10.000). Também para conexão com débitos Lmax Exchange da conta de 60 por mês, Rithmic 100 a mês, o CQG FX e o Saxo Bank podem ser usados ​​gratuitamente. Posso usar meu computador de casa (PC) para negociar sua arbitragem forex EA Não. Você terá um ping muito alto como corretor e agente de feed de dados. O resultado será negativo. Precisa de servidor VPS para trabalhar com o mais novo PRO EA. Que parâmetros o servidor VPS deve escolher para a operação efetiva do software de arbitragem Trade Monitor CPU: 2,2 GHz ou superior (um ou mais núcleos de processador). 2 GB de RAM ou superior (mais RAM, mais terminal MT4 você pode executar). DISCO RÍGIDO 50 GB ou superior. INTERNET de alta velocidade ilimitada. SO (Sistema Operacional) O Windows Server 2008 SP 2 é o mais adequado para o orientador. O custo médio de VPS 60 por mês. O que é Ping e como isso afeta o consultor especialista em arbitragem Ping - uma velocidade de conexão do agente de feed dada ou com um corretor. Quanto menor o ping, mais rápida será a velocidade do agente de alimentação dada. Conselheiro para o trabalho requer um ping mínimo para o feed. Para fazer isso, você precisa selecionar o servidor VPS de localização ideal. Onde você quer alugar um servidor VPS para melhor software de arbitragem de desempenho Trade Monitor A partir da versão 3.7, eu recomendo usar dois servidores VPS. Um em Londres (para as ações Lmax Exchange e Saxo Bank), outro em Chicago (para as ações Rithmic e CQG). Nesse caso, você vai trabalhar no ping zero. Em seguida, você precisa verificar onde o servidor de corretores em que você está negociando. Se a América quiser trabalhar com esse corretor em um servidor em Chicago, se o servidor dos corretores estiver localizado na Europa ou na Ásia, trabalhe com esse corretor no servidor em Londres. Se você é corretor australiano ou neozelandês. Alugue um VPS na Austrália. Você tem uma versão de avaliação ou período de demonstração? Não. Eu não dou um período de teste e não sou um consultor testado em sua conta. Você ajudará a configurar a arbitragem EA para o meu servidor VPS Sim, é claro. Após o pagamento, envio todos os arquivos necessários para o seu e-mail. Se você precisar de ajuda para instalar o Advisor no seu VPS a qualquer momento conveniente para você. Quais são as restrições ao usar licença para o software de arbitragem TradeMonitor Se você estiver usando TradeMonitor não há limite no número de contas e terminais de negociação. Limitado apenas pelo número de servidores VPS onde o programa TradeMonitor pode ser usado. Eu dou licença para três servidores VPS. Se você precisar de mais, você paga 300 por um VPS. Sinal EA Arbitragem Forex Diâmetro do feed mais do que o tamanho Mínimo Mt4 Spreadquot tamanho Mt4 menor que o tamanho MaxSpread Disponibilidade margem livre e negociação aberta menor que o tamanho Ntrades Novo PRO 3.7 Versão exclusiva Video Guide Os provedores de dados mais rápidos do mundo A nova versão Forex Arbitrage O EA Newest PRO merece atenção especial. Agora o cliente tem uma escolha de cotações de fornecedor usadas. Adicionadas duas novas fontes de liquidez, Rithmic e CQG FX. Cotações em tempo real estão agora disponíveis para todos. Anteriormente, o acesso a esses dados era apenas dos principais participantes do mercado (fundos de hedge e criadores de layout), com mais de 250.000 de capital. Implementamos a integração com as principais bolsas de valores CME CHICAGO, NYBOT, NYSE e outras. Todos esses recursos estão disponíveis na nova versão arbitrage softwareTrade Monitor 3.7. Negocie melhor, negocie a negociação de baixa latência mais rápida. Rithmic coloca seus negócios primeiro. Se você faz parte de uma loja de produtos ou é um trader profissional, o software de execução comercial da Rithmics oferece a você a baixa latência e o alto desempenho de processamento anteriormente visto apenas pelas grandes casas de negociação e pelos fundos de hedge. A plataforma integrada CQGs fornece aos comerciantes dados rápidos e precisos e operação contínua entre análise e execução de negociações. À medida que os traders se tornam mais globais, a CQG continua a expandir sua cobertura, oferecendo dados de mais de cem bolsas, além de fontes de notícias em todo o mundo. Oferecemos dados sobre futuros, opções, renda fixa, câmbio e ações, bem como dados sobre títulos de dívida, relatórios setoriais e índices financeiros. O LMAX Exchange (London Multi Asset Exchange) é o primeiro MTF para FX, regulado pela Financial Conduct Authority - estabelecido para oferecer os benefícios da execução da qualidade de câmbio para ambas as instituições de negociação do lado da compra. Motor de correspondência de latência ultra baixa. 67 Pares de FX. Bullion, índices de ações e commodities. A latência média de MTF é de 0,5 ms. O LMAX Exchange utiliza uma variedade de tecnologias de código aberto. Com o Saxo Bank, estar conectado significa estar no comando. Comércio Forex, CFDs, ETFs, Ações, Futuros, FX Forwards e Opções. Obtenha acesso instantâneo a uma grande variedade de informações de mercado. Use ferramentas e recursos técnicos de última geração. E, coloque a execução de precisão para trabalhar com todos os negócios. Levamos em conta os desejos de cada cliente, algoritmos avançados de comércio arbitragem EA, acrescentou novos recursos, interface melhorada. Nossa equipe de cinco anos de trabalho duro leva ao desenvolvimento de novos algoritmos para negociação de alta frequência Forex Arbitrage EA Newest PRO é o primeiro e único EA de arbitragem na rede, levado à perfeição e melhorando a cada dia graças aos nossos clientes e nossa experiente programadores. Os provedores de feed de dados de teste aceleram Você tem um novo feed de dados do algoritmo de ideia. e não há ninguém para implementar o projeto Arbitragem Triangular O que poderia ser útil e vale a pena tentar, é um indicador de cluster. Eu ouvi sobre isso de um fella trader e li sobre isso, mas não muito. Basicamente leva uma moeda e a compara com outros pares. O ideal é compará-lo com 24 pares, mas então fica tão lento que qualquer computador irá congelar, então eu acredito que o indicador usa 8 pares apenas para comparar o par. Dessa forma, você pode ver se a moeda está se valorizando ou depreciando em relação a muitas outras moedas. Por favor, veja o link abaixo, você encontrará muito mais informações sobre este indicador. Esse artigo é muito para digerir, mas parece potencialmente muito útil. Você poderia fazer a mesma coisa criando uma cesta de moedas em uma conta de jogo? Por exemplo, coloque 1.000.000 em USD e divida as 1.000.000 posições vendidas entre as moedas que você quer medir. A parte difícil seria quanto alocar por moeda - não tenho certeza se você gostaria de dar um peso igual a cada um. Você medirá a força da moeda pelo crescimento do NAV - enquanto a moeda se fortalece, o NAV aumenta. Encontrar arbitragens em todos os tipos de mercados diferentes é a única maneira confiável de ganhar dinheiro (enquanto essas ineficiências existem). Estratégias baseadas em indicadores de preço não funcionam muito bem (todos os indicadores técnicos são baseados em preço), pois dizem o que aconteceu no passado, não o que está acontecendo agora e você está procurando padrões que supostamente têm alta probabilidade de recorrência, mas eles não precisam. Estou muito interessado em arbitragem no mercado forex, mas até agora não consegui encontrar nada. Alguém está trabalhando ao longo de linhas semelhantes aqui está o que eu encontrei na internet, um exemplo da arbitragem em moeda estrangeira: Forex Arbitrage é uma arbitragem entre taxas reais e taxas cruzadas sintéticas em diferentes mercados locais. Por exemplo, suponha que um comerciante tenha contas com corretores do forex em Nova York, Tóquio e Londres. Na medida em que as cotações locais são determinadas pelos jogadores locais, às vezes há oportunidades de arbitragem entre diferentes locais. No nosso caso, as taxas reais são gbp / usd 1,6388 1,6393 (NY), eur / usd 1,1832 1,1837 (Tóquio), e a taxa cruzada eur / gbp é 0,7231 0,7236 (Londres) Em tal situação existe oportunidade de arbitragem livre de risco com lucro estimado igual a 13,1 em um mini contrato. Com efeito, a compra de 100.000 EUR por 118.370 (10 mini-lotes ou um lote padrão) e a venda de 100.000 EUR por 72.310 GBP e a venda de 72.310 GBP por 118.501 dá exposições zero em EUR e GBP com um lucro de 131. Tal arbitragem é possível se os comerciantes as posições são compensação (compensação) por alguma casa de compensação. Uma maneira possível de realizar essa estratégia é encontrar três corretores com a mesma empresa de compensação. Então você deve fazer um acordo com esta firma de compensação em serviços de cotação em rede. Isso significa que a empresa de compensação limpará (liquida) suas posições entre três pares no tempo especificado usando as taxas de abertura. Por exemplo, no exemplo acima, suponha que você tenha aberto as seguintes posições: 100.000 EUR / USD: curto 100.000 EUR / GBP e curto 72.310 GBP / USD às 10:00 AM e instruiu a empresa de compensação a liberar essa posição às 16:00 da noite. taxas de abertura. A compensação / compensação dá os seguintes resultados: Longo EUR do primeiro par e curto EUR do segundo par dá exposição zero em EUR. Posição longa no PIB do segundo par e posição vendida no terceiro par dá exposição zero em GBP. A posição curta do primeiro par (118.370) em USD e a posição longa do terceiro par (118.501) em USD dão-lhe 131 lucro sem posições em aberto e exposições. A segunda maneira possível é usar alguns acordos (opções ou swap) para garantir a compensação / compensação nessas taxas específicas, que proporcionam lucro de arbitragem livre de risco. Então você precisa de pelo menos três corretores para fazer esse tipo de coisa, e os três corretores têm que compartilhar o mesmo datafeed, estou fazendo certo Trax Tibidax Tibidox. Eu esqueci de postar a fórmula. A, B, C seus pares. Observe que alguns pares são representados por quotbackwards, então você precisa dividir por 1 para obter o valor correto. Se esta fórmula não for verdadeira, você terá uma oportunidade de arbitragem. Você pode realizar seus lucros em qualquer uma das moedas, alterando o que você está comprando ou vendendo. Observe também que você tem que usar o valor correto (lance ou oferta) dependendo da direção que você está indo. O produto de 2 pares principais não dá o par de cruz em proporções corretas diretamente. Existe uma relação dinâmica de lotes envolvidos para exposição líquida zero. Basta postar alguns preços e eu vou produzir a saída. Apenas me dê os preços para USD, EUR, JPY e GBP e eu vou dar para você. O seguinte é a saída de preços ativos de um dos corretores que cobra mais de 3-4 pip. Assim, você acaba tendo uma perda. No entanto, se um corretor cobrar menos de (ou igual a) 2 pips, poderemos obter lucro. Veja o exemplo de saída para o meu programa abaixo. Tempo Atual: 3: 36: 8: 1200040568046 Bid: 1.4781 Perguntar: 1.4784 Comprar Interesse: -2.18 Moeda 1: EUR Moeda 2: USD ID: 0 Índice: 0 Lote: 100000 Máx: 1.4816 Mín: 1.4775 Valor Pip: 10.0 Pontos : 4 Tamanho do Ponto: 1.0E-4 Vender Juro: 1.89 Oferta: 109.14 Perguntar: 109.17 Interesse: 10.33 Moeda 1: USD Moeda 2: JPY ID: 1 Índice: 1 Tamanho do Lote: 100000 Máx .: 109.7 Mín: 108.64 Valor Pip: 9,16 Pontos: 2 Tamanho em pontos: 0,01 Interesse de venda: -11,89 Oferta: 161,36 Pergunte: 161,4 Interesse de compra: 13,21 Moeda 1: EUR Moeda 2: JPY ID: 8 Índice: 8 Lote: 100000 Max: 162.3 Mín: 160.72 Pip Valor: 9,16 Pontos: 2 Tamanho em pontos: 0,01 Interesse de venda: -15,2 Oferta: 213,1 Pergunte: 213,18 Interesse de compra: 25,75 Moeda 1: GBP Moeda 2: JPY ID: 9 Índice: 9 Lote: 100000 Máx .: 215,14 Mín: 212,05 Pip Valor: 9,16 Pontos: 2 Tamanho em pontos: 0,01 Interesse de venda: -29,63 Oferta: 0,7566 Pergunte: 0,7757 Interesse de compra: -6,19 Moeda 1: EUR Moeda 2: GBP ID: 7 Índice: 7 Lote: 100000 Max: 0.7584 Mín: 0.7537 Valor Pip : 19.53 Pontos: 4 Tamanho Ponto: 1.0E-4 de venda Interesse: 5,36 Licitação: 1.9524 Perguntar: 1.9528 Interesse: 4.83 Moeda 1: GBP Moeda 2: USD ID: 2 Índice: 2 Lote: 100000 Máximo: 1.9636 Mínimo: 1.9503 Valor de Pip: 10.0 Pontos: 4 Tamanho de Point: 1.0E - 4 Interesse de Venda: -5,56 Par USD-gtGBP em 0,5120852109791069 Novo Valor do Investimento: 100000,0 x 0,5120852109791069 51208,521097910685. Par GBP-gtEUR em 1.320829480914014 Novo Valor do Investimento: 51208.521097910685 x 1.320829480914014 67637.72434012771. Par EUR-gtJPY em 161,36 Novo Valor do Investimento: 67637,72434012771 x 161,36 1,0914023199523007E7. Par JPY-gtUSD em 0.009160025648071814 Novo Valor do Investimento: 1.0914023199523007E7 x 0.009160025648071814 99972.73243128155. O total de milissegundos consumidos para produzir este resultado é 15. Pressione Enter para continuar. Eu escrevi um algoritmo que pode encontrar arbitragem entre pares principais em menos de 20 milissegundos. Se usado a tecnologia certa, ele pode encontrar a arbitragem entre pares principais em menos de 10 milissegundos, o único problema é que nenhum corretor de varejo permite que você negocie em Tri Arb. Se você abrir uma posição, a única maneira de fechá-la é vendendo suas participações de volta ao par original. Uma coisa que posso imaginar grandes bancos e fundos de hedge fazendo é ter vários corretores e distribuir as negociações entre cada corretor. Além disso, a arbitragem não precisa estar apenas entre três pares. Se você tem 5 pares como USD, AUD, JPY, EUR e JPY, o programa que eu escrevi me dá a arbitragem algo como USD - gt EUR - gt JPY - gt GBP - gt AUD - gt USD. Uma coisa a notar é que a arbitragem só existe se o spread for menor que 2 pips. Se o seu mais de 2 pips, acaba custando em seu lugar. Se alguém estiver interessado em ver os resultados do meu algoritmo, envie uma mensagem para mim. Svm Estou muito interessado no PERÍODO de arbitragem e não precisa estar no FOREX. Um mexicano afirmou que se ele enviar 100 US para a Guatemala, convertendo-o para sua moeda e, em seguida, enviando a moeda guatemalteca ao seu México natal, ele se tornará 1.200 pesos. Se ele enviou 100 diretamente para o México, ele se tornará 1.000 pesos no México. Eu estou interessado nos resultados de seus algoritmos. A arbitragem triangular envolve a colocação de transações de compensação em três moedas forex para explorar uma ineficiência de mercado para um comércio livre de risco teórico. Na prática, há um risco substancial de execução ao empregar uma estratégia triangular de arbitragem ou tri arb que pode dificultar o lucro para os comerciantes de varejo. No entanto, um conhecimento da mecânica de arbitragem triangular pode permitir que os operadores de câmbio entendam melhor como os preços de mercado se autorregulam. Além disso, esse entendimento pode levar ao desenvolvimento de estratégias que podem ser exploradas pelo comerciante de varejo, observando o domínio da arbitragem estatística. O conceito de arbitragem triangular está relacionado, mas distinto, da negociação stat arb ou pair trading. que pode lidar com dois ou mais pares de moedas. Em um nível forex de varejo, os preços da moeda são cotados em pares de moedas. Isso é significativo porque uma única transação forex na verdade inclui duas moedas em uma taxa. Um comerciante varejista de forex na verdade não compra ou vende nenhuma moeda física, mas compra ou vende uma taxa cruzada que supostamente representa o custo para comprar ou vender de uma moeda para outra. Na prática, como nenhuma moeda física muda de mãos, negociar um par de moedas é semelhante a negociar uma ação ou qualquer outro instrumento financeiro em que o preço cotado é executável e o lucro ou prejuízo é determinado pela valorização do instrumento após a compra ou depreciação do instrumento após venda menos transacoes e custos de transporte. Exemplo de anel Tri Arb Um exemplo de um anel de arbitragem triangular é o dólar dos EUA (USD), libra esterlina (GBP) e Euro (EUR). Os pares de moedas envolvidos em tal oportunidade de arbitragem são EUR / USD, GBP / USD e EUR / GBP. Observe que esses pares podem ser considerados como uma fórmula algébrica com um numerador e um denominador. O numerador em EUR / USD é o Euro ou EUR, enquanto o denominador nesse par é o dólar dos EUA (USD). Esta equação funciona para EUR dividido por USD. Estes três pares de moedas formam um anel tri arb. Usando a fórmula de arbitragem triangular, é possível criar pares de moedas sintéticas dos outros dois pares em um anel. Por exemplo, EUR / USD GBP / USD EUR / GBP. Lembre-se da álgebra básica que quando duas frações são multiplicadas, valores diagonais idênticos podem ser riscados ou eliminados. Nesse caso, GBP está no numerador do par GBP / USD e GBP está no denominador do par EUR / GBP. Quando esses dois pares são multiplicados, o GBP no numerador cancela o GBP no denominador e o EUR / USD é deixado, portanto, a equação é definida como EUR / USD (GBP) / USD EUR / (GBP) EUR / USD. (O GBP entre parênteses é cancelado). Para finalizar este anel específico, pares sintéticos também podem ser criados para GBP / USD e para EUR / GBP. GBP / USD GBP / EUR EUR / USD. Não há par para GBP / EUR, portanto o par EUR / GBP é matematicamente invertido dividindo-se 1 pelo par da seguinte forma: GBP / EUR 1 / (EUR / GBP). Neste exemplo, o EUR no denominador e nos numeradores se anulam e a fórmula sai de GBP / USD GBP / (EUR) (EUR) / USD GBP / USD. A terceira fórmula é EUR / GBP EUR / USD USD / GBP. Novamente, não há USD / GBP, então GBP / USD é invertido tomando 1 e dividindo-o pelo par como EUR / GBP EUR / (USD) 1 / GBP / (USD). As frações no denominador são invertidas e multiplicadas, deixando EUR / (USD) (USD) / GBP EUR / GBP. Desta forma, é possível criar um par sintético de um triângulo ou anel válido para cada um dos pares subjacentes. Para recapitular os pares sintéticos: Arbitragem Triangular Prática Se esta fórmula é traçada, você notará que ela gira em torno de aproximadamente zero, mas às vezes tem excursões sérias desse valor. Jogar os desvios para a reversão é um jogo do mais rápido e rápido, e realmente não é um objetivo viável para os comerciantes forex de varejo que negociam através de um revendedor forex (também conhecido como um criador de mercado ou loja de balde). A tentativa desse tipo de arbitragem triangular em corretores forex de varejo geralmente é desencorajada em contratos com clientes e normalmente levará o corretor a implementar contramedidas de maior escorregamento, tempos de preenchimento lentos e às vezes nenhum preenchimento. Como esse tipo de tri arbitrador livre de risco é extremamente sensível ao tempo, até mesmo um pequeno atraso na colocação do pedido é suficiente para anular qualquer lucro potencial. Os lucros de uma estratégia de arbitragem triangular são pequenos, mas consistentes para aqueles que são mais rápidos em identificar e agir sobre o desequilíbrio. Mas vale a pena notar que inerente à Arbitragem Triangular prática é um risco significativo de execução. um problema gritante com a implementação prática desta estratégia livre de risco. Pode haver algumas oportunidades disponíveis em ECNs de Forex, no entanto, isso continua sendo um jogo do mais rápido, portanto, a latência e o colocation desempenham um papel importante na determinação de quem lucra com as oportunidades de arbitragem triangular. Exemplo de Cálculo de Arbitragem Triangular Um exemplo usando três preços segue: Usando a fórmula acima (EUR / USD-EUR / GBP GBP / USD 0) temos: 1.4169 - 0.8821 1.60655 0 que simplifica para -0.000237755 0. Claramente existe uma pequena discrepância entre o preço de equilíbrio teórico de zero e o preço real de -0,00024 (arredondado). No entanto, como três pares estão envolvidos, a discrepância de 2,4 pips pode não ser superada se todos os três pares forem transacionados para uma transação supostamente livre de risco. À medida que os compradores entram em um mercado e fazem ofertas de compra e venda, esse par de moedas é desequilibrado com os outros. O par de moedas pode voltar ao equilíbrio em uma das duas maneiras básicas. Ou o par de moedas que está em desequilíbrio pode ser novamente equilibrado, ou um ou ambos os outros pares podem ser arbitrados para trazer o equilíbrio de volta à tríade. Qual par está desequilibrado Uma questão comum é perguntar como saber qual par está desequilibrado em uma situação de arbitragem triangular. Uma solução possível é considerar os pares sintéticos que compõem o tri arb. Sabemos que EUR / USD EUR / GBP GBP / USD. Quando os números são trabalhados, concluímos que: 1,4169 lt 1,417138. ou que o EUR / USD (1,4169) tem um preço inferior ao EUR / USD sintético (1,417138). Isso pode indicar que o EUR / USD está subvalorizado em relação aos outros dois pares. Note que o desequilíbrio não significa automaticamente que o reequilíbrio futuro levará a uma subida do preço EUR / USD, embora possa levar a que EUR / USD seja comprado por arbitradores. Também é possível se houver oferta suficiente de EUR / USD para que os preços continuem a cair em relação aos outros ou a não subir tão rapidamente (em uma tendência de alta), mas que os outros dois pares alcancem o subvalorizado EUR / USD para manter o triângulo em equilíbrio. Trabalhando os outros dois pares de moedas sintéticas, vemos que, neste caso, o par GBP / USD é mais caro do que o seu sintético. E finalmente: EUR / GBP EUR / USD USD / GBP ou 0,8821 gt 0,881952, indicando que EUR / GBP também tem um preço maior do que o seu sintético. Estratégia Triangular de Arbitragem Resumo Em resumo, é aparente que o EUR / USD tem preço mais baixo do que o seu par de moedas sintéticas, enquanto o GBP / USD e o EUR / GBP são mais caros do que seus pares de moedas sintéticas. Fazendo a suposição de que os pares de moedas sintéticas representam o valor real ou real, seria então aparente que: EUR / USD está sob o valor de 1.4169 - 1.417138 -0.00024 ou -2,4 pips GBP / USD está acima do valor 1,60655 - 1,60628 0,00027 ou 2,7 pips EUR / GBP está acima do valor de 0,8821 - 0,881952 0,000148 ou 1,48 pips Assim, se uma negociação de arbitragem triangular fosse iniciada para reverter para a média zero, o EUR / USD seria comprado, enquanto GBP / USD e EUR / GBP seriam vendidos. Após inspecionar a magnitude da discrepância, fica claro que o GBPUSD está mais desbalanceado do que os outros dois pares (embora apenas um pouco mais do que o EURUSD esteja fora de equilíbrio), então pode ser que o GBP / USD seja o primeiro a ser lançado de volta para a linha. Ou pode ser que o GBP / USD seja mais vulnerável a uma reversão à média para trazer a tríade de volta à linha. Deve ser lembrado que os preços na ilustração acima não são preços bid / ask e, como tal, a oportunidade percebida pode ser muito menor (ou inexistente) do que o descrito. A próxima pergunta a ser respondida diz respeito ao tamanho de cada par de moedas para negociar. O instinto inicial pode indicar que tamanhos iguais se equilibram um com o outro, mas isso não está correto. Na próxima parte vou mostrar por que. No artigo Triangular Arbitrage Lot Size, discuto como determinar os três tamanhos de pares de moedas a serem usados ​​ao tentar criar um hedge perfeito em um cenário de arbitragem triangular. Também confira como calcular Arbitragem Triangular com Cotações de Solicitação de Cotações. Se você está procurando um ponto de partida para aplicar o conceito de arbitragem ao desenvolvimento de estratégias, deixe-me sugerir também o seguinte tópico interessante da Fábrica de Forex: Arbitragem Triangular.